Search icon A magnifying glass. It indicates, "Click to perform a search".

Risk ve Volatilite Analizi

Hisselerin oynaklığını, günlük kayıp riskini ve tarihsel düşüşlerini karşılaştırın.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAPVeriler 15 dakika gecikmeliVeri tarihi: 08.10.2026 18:51615 hissede hesaplandı
Düşük oynaklık
323 / 615
Yıllık volatilite %30 altında
Martin oranı 1,5 üzeri
90
Düşüşe göre güçlü getiri
Zirveden %30+ aşağıda
524
Mevcut düşüş
Kuyruk riski
576
Sık görülen sert günlük hareketler

Hisse risk profili

KRDMA Yüksek oynaklık
39,04 ₺
%-0,66
Yıllık volatilite
%56,7
Son 30 gün, yıllıklandırılmış
Günlük VaR %95
%-4,84
En kötü %5 ortalaması %-7,27
Maksimum düşüş
%-57,1
19.06.2025 – 31.12.2025
Zirveden uzaklık
%-44,2
20 işlem günüdür zirvenin altında
Toparlanma süresi
161 gün
En derin düşüşten zirveye dönüş
Beta
0,73
Piyasadan sakin
Martin oranı
0,40
Getiri ÷ Ulcer endeksi (25,27)
En kötü / en iyi gün
%-22,6 / %+19,6
Son 5 yılın günlük getirileri

Zirveden düşüş grafiği

Grafik verisini tablo olarak göster (114 gün, örneklenmiş)
TarihZirveden uzaklık
02.01.2020%0,00
23.01.2020%-2,59
13.02.2020%-6,13
05.03.2020%-13,89
26.03.2020%-37,73
16.04.2020%-34,18
11.05.2020%0,00
04.06.2020%-22,27
25.06.2020%-1,98
17.07.2020%-9,79
11.08.2020%-22,28
01.09.2020%-8,33
22.09.2020%-6,91
13.10.2020%-2,66
04.11.2020%-24,55
25.11.2020%-15,43
16.12.2020%-7,12
07.01.2021%-0,32
28.01.2021%-15,65
18.02.2021%-13,84
11.03.2021%-0,60
01.04.2021%-5,32
22.04.2021%-12,62
18.05.2021%-5,01
09.06.2021%-12,66
30.06.2021%-22,68
28.07.2021%-16,91
18.08.2021%-5,39
09.09.2021%-19,55
30.09.2021%-30,45
21.10.2021%-22,80
12.11.2021%-14,53
03.12.2021%0,00
24.12.2021%-31,71
14.01.2022%0,00
04.02.2022%-18,53
25.02.2022%-21,92
18.03.2022%-1,48
08.04.2022%-2,59
29.04.2022%-11,26
26.05.2022%-20,14
16.06.2022%-24,47
07.07.2022%-37,54
02.08.2022%-36,81
23.08.2022%-30,76
14.09.2022%-20,01
05.10.2022%-25,27
26.10.2022%-25,50
16.11.2022%-24,33
07.12.2022%0,00
28.12.2022%-11,74
18.01.2023%-1,50
15.02.2023%-12,11
08.03.2023%-12,30
29.03.2023%-26,43
19.04.2023%-31,13
12.05.2023%-39,03
05.06.2023%-21,86
26.06.2023%-18,36
20.07.2023%-14,50
10.08.2023%-5,91
01.09.2023%-0,91
22.09.2023%-8,50
13.10.2023%-9,06
03.11.2023%-29,25
24.11.2023%-29,51
15.12.2023%-32,38
08.01.2024%-30,70
29.01.2024%-27,35
19.02.2024%-18,72
11.03.2024%-28,22
01.04.2024%-35,76
26.04.2024%-33,15
20.05.2024%-21,33
10.06.2024%-19,79
04.07.2024%-15,03
26.07.2024%-19,45
16.08.2024%-33,58
09.09.2024%-42,99
30.09.2024%-35,49
21.10.2024%-34,12
12.11.2024%-28,09
03.12.2024%-5,93
24.12.2024%-9,15
15.01.2025%-10,46
05.02.2025%0,00
26.02.2025%-3,56
19.03.2025%-2,49
11.04.2025%-22,55
06.05.2025%-7,96
28.05.2025%-16,33
20.06.2025%-2,18
11.07.2025%-26,18
04.08.2025%-28,86
25.08.2025%-29,08
15.09.2025%-37,08
06.10.2025%-42,89
27.10.2025%-46,59
18.11.2025%-54,59
09.12.2025%-53,50
30.12.2025%-57,09
21.01.2026%-51,43
11.02.2026%-47,36
04.03.2026%-50,45
26.03.2026%-47,07
16.04.2026%-39,69
11.05.2026%-27,08
05.06.2026%-30,14
26.06.2026%-28,68
20.07.2026%-24,43
10.08.2026%-27,70
31.08.2026%0,00
30.09.2026%-43,20
08.10.2026%-44,23

Volatilite karşılaştırması (yıllık)

DönemRogers-SatchellParkinsonGarman-KlassKapanış
30 gün %56,7 %56,2 %56,1 %108,4
90 gün %47,5 %50,4 %48,3 %78,4
1 yıl %45,0 %45,5 %44,6 %59,9

Gün içi fiyat aralığını kullanan yöntemler, yalnızca kapanış fiyatına dayanan hesaplamaya göre daha kararlı sonuç verir.

Tarihsel getiri dağılımına göre fiyat aralıkları

Geçmiş getirilerin güncel fiyata uygulanmasıdır, tahmin değildir
Süre%5%25Medyan%75%95Yükselme olasılığı
1 hafta 34,84 37,60 39,21 41,02 45,55 %52,3
1 ay 30,74 36,01 40,37 45,27 53,75 %58,9
3 ay 27,45 36,48 44,10 52,14 69,98 %66,9
6 ay 28,27 38,87 48,72 62,70 87,26 %74,4
1 yıl 31,39 45,65 60,45 76,64 106,17 %85,4

Hisseler

En az 60 işlem günü fiyat geçmişi olan hisseler listelenir
Hisse Fiyat Günlük Seviye Volatilite ↑ VaR %95 Maks. düşüş Zirveden Martin Beta
50,45 %+0,20 Orta oynaklık %43,3 %-7,30 %-83,4 %-78,6 0,09 0,77
4,06 %+5,18 Orta oynaklık %43,6 %-6,60 %-84,5 %-83,4 -0,07 0,39
4,65 %+1,09 Orta oynaklık %43,7 %-6,65 %-80,3 %-79,5 -0,75 0,40
39,70 %+1,48 Orta oynaklık %43,7 %-5,01 %-79,5 %-71,6 -0,47 0,58
13,23 %-3,01 Orta oynaklık %43,8 %-6,00 %-71,4 %-71,1 0,61 0,65
3,98 %+1,27 Orta oynaklık %43,8 %-3,80 %-83,1 %-82,9 -0,77 0,60
44,74 %+2,38 Orta oynaklık %43,9 %-4,49 %-61,9 %-14,9 0,90 0,41
101,60 %+1,30 Orta oynaklık %44,3 %-6,70 %-74,5 %-66,9 -0,17 0,58
64,65 %-0,77 Orta oynaklık %44,3 %-5,07 %-62,6 %-33,2 1,18 0,82
7,66 %-0,52 Orta oynaklık %44,5 %-9,98 %-76,2 %-70,5 -1,24 0,52
7,82 %-0,76 Orta oynaklık %44,7 %-5,15 %-67,3 %-55,0 0,05 0,38
15,42 %+0,52 Orta oynaklık %44,7 %-6,13 %-62,2 %-61,9 -0,52 0,46
14,07 %-2,43 Orta oynaklık %44,8 %-6,96 %-68,1 %-65,4 0,43 0,34
36,70 %+0,33 Orta oynaklık %44,9 %-5,67 %-57,6 %-17,9 1,65 0,58
4,40 %-0,45 Orta oynaklık %45,2 %-5,76 %-75,4 %-66,1 0,66 0,26
12,82 %+1,67 Orta oynaklık %45,2 %-5,30 %-61,1 %-57,4 0,51 0,51
15,59 %+0,13 Orta oynaklık %45,2 %-4,19 %-65,3 %-65,3 -0,56 0,51
11,41 %-1,47 Orta oynaklık %45,2 %-6,40 %-67,4 %-31,2 0,24 0,65
21,74 %0,00 Orta oynaklık %45,4 %-5,32 %-62,6 %-42,0 0,43 0,65
16,25 %-1,16 Orta oynaklık %45,6 %-6,81 %-59,4 %-16,0 1,01 0,54
753,50 %-9,98 Orta oynaklık %45,8 %-8,22 %-79,2 %-79,2 13,39 0,41
58,85 %+2,62 Orta oynaklık %45,9 %-7,58 %-82,3 %-52,9 1,40 0,31
102,10 %0,00 Orta oynaklık %46,0 %-6,78 %-61,5 %-52,5 1,31 0,78
14,82 %-4,76 Orta oynaklık %46,4 %-9,12 %-85,7 %-85,7 -0,35 0,50
30,74 %+0,46 Orta oynaklık %46,4 %-6,12 %-60,0 %-16,3 2,00 0,37
11,59 %+1,13 Orta oynaklık %46,4 %-5,19 %-67,7 %-62,3 0,47 0,57
6,63 %+1,69 Orta oynaklık %46,5 %-5,15 %-72,2 %-70,8 0,10 0,67
834,50 %-9,98 Orta oynaklık %46,6 %-7,68 %-83,1 %-83,1 5,12 0,06
21,34 %+0,95 Orta oynaklık %46,7 %-5,87 %-61,7 %-36,0 1,44 0,56
9,58 %-1,44 Orta oynaklık %46,7 %-4,86 %-65,7 %-65,7 -0,83 0,47
10,20 %+0,89 Orta oynaklık %46,8 %-5,82 %-59,0 %-58,8 -0,75 0,46
15,94 %+1,85 Orta oynaklık %46,9 %-5,76 %-69,7 %-66,6 -0,58 0,42
5,82 %-1,36 Orta oynaklık %47,2 %-5,21 %-73,7 %-50,5 1,15 0,48
16,92 %-3,26 Orta oynaklık %47,5 %-5,78 %-76,5 %-67,4 0,40 0,42
22,42 %+1,91 Orta oynaklık %47,6 %-4,40 %-50,1 %-13,4 1,04 0,68
1,73 %+0,58 Orta oynaklık %47,6 %-5,42 %-73,0 %-71,2 -0,07 0,22
5,62 %-9,94 Orta oynaklık %47,7 %-7,31 %-85,8 %-85,8 0,57 0,53
23,98 %-2,52 Orta oynaklık %47,7 %-5,40 %-66,4 %-20,8 1,66 0,10
6.270,00 %+10,00 Orta oynaklık %47,7 %-7,06 %-90,0 %-69,0 1,49 0,26
19,16 %+5,97 Orta oynaklık %47,8 %-5,53 %-72,6 %-59,2 -0,49 0,64
48,38 %-6,78 Orta oynaklık %47,9 %-5,95 %-82,6 %-77,4 0,16 0,26
1,98 %-9,59 Orta oynaklık %48,0 %-7,20 %-89,4 %-89,4 -0,48 0,32
26,28 %-10,00 Orta oynaklık %48,0 %-9,98 %-86,0 %-86,0 1,44 0,79
15,54 %+2,37 Orta oynaklık %48,3 %-6,90 %-63,7 %-59,9 0,08 0,25
10,44 %+0,48 Orta oynaklık %48,4 %-6,22 %-62,3 %-35,3 1,85 0,29
525,50 %+2,74 Orta oynaklık %48,7 %-5,25 %-66,6 %-29,9 1,70 0,35
73,80 %+4,02 Orta oynaklık %48,8 %-4,75 %-80,6 %-79,8 0,29 0,56
3,93 %-2,00 Orta oynaklık %48,9 %-5,56 %-87,2 %-83,2 1,71 0,27
28,18 %-0,70 Orta oynaklık %49,0 %-6,55 %-62,8 %-42,5 0,91 0,69
33,46 %-0,24 Orta oynaklık %49,1 %-5,90 %-80,9 %-53,6 1,82 0,41
615 sonuçtan 501–550 arası

Sık Sorulan Sorular

Yıllık volatilite nasıl hesaplanıyor?

Son 30 işlem gününün açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatlarından Rogers-Satchell yöntemiyle günlük oynaklık bulunur ve 252 işlem günüyle yıllıklandırılır. Karşılaştırma tablosunda kapanış-kapanış, Parkinson ve Garman-Klass sonuçları da verilir.

VaR %95 ne gösterir?

Tarihsel günlük getirilere göre, işlem günlerinin %95'inde yaşanan kaybın aşılmadığı eşiktir. CVaR ise en kötü %5'lik günlerdeki ortalama kayıptır.

Maksimum düşüş ve toparlanma süresi nedir?

Maksimum düşüş, fiyat geçmişinde bir zirveden sonraki en derin kayıptır. Toparlanma süresi, bu dipten önceki zirve seviyesine geri dönülene kadar geçen işlem günü sayısıdır.

Beta hangi endekse göre hesaplanıyor?

Beta, 10 büyük BİST şirketinden oluşan eşit ağırlıklı bir sepetin günlük getirileriyle karşılaştırılarak hesaplanır. 1'in üzerindeki beta, hissenin bu sepetten daha oynak hareket ettiğini gösterir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Borsa verileri en az 15 dakika gecikmelidir. Risk göstergeleri geçmiş fiyat hareketlerinden hesaplanır; gelecekteki sonuçları garanti etmez ve yatırım tavsiyesi değildir.